터틀 트레이딩 ATR 계산 방법
터틀 트레이딩 ATR 계산 방법
1. True Range (진폭) 계산
- 진폭(TR)은 다음 세 값 중 가장 큰 값입니다:
- 현재 고가에서 현재 저가를 뺀 값
- 현재 고가에서 이전 종가를 뺀 값의 절대값
- 현재 저가에서 이전 종가를 뺀 값의 절대값
2. ATR 계산:
- ATR은 일반적으로 14기간의 이동평균을 사용합니다.
- 초기 14기간 동안의 진폭을 평균 내어 첫 번째 ATR 값을 계산합니다.
- 이후 ATR 값은 와일더의 평활화 방법을 사용하여 계산합니다:
- \( \text{ATR}_{\text{현재}} = \left( \text{ATR}_{\text{이전}} \times (n - 1) + \text{TR}_{\text{현재}} \right) / n \)
- 여기서 \( n \)은 기간 수 (예: 14)입니다.
예제 계산
1. 데이터 수집:
- 예를 들어, 주식의 5일 간 데이터를 가지고 있다고 가정해보겠습니다:
- 1일: 고가 = 50, 저가 = 47, 종가 = 48
- 2일: 고가 = 51, 저가 = 46, 종가 = 50
- 3일: 고가 = 52, 저가 = 48, 종가 = 51
- 4일: 고가 = 53, 저가 = 49, 종가 = 52
- 5일: 고가 = 54, 저가 = 50, 종가 = 53
2. 각 일의 진폭(TR) 계산:
- 2일: TR = max(51 - 46, abs(51 - 48), abs(46 - 48)) = max(5, 3, 2) = 5
- 3일: TR = max(52 - 48, abs(52 - 50), abs(48 - 50)) = max(4, 2, 2) = 4
- 4일: TR = max(53 - 49, abs(53 - 51), abs(49 - 51)) = max(4, 2, 2) = 4
- 5일: TR = max(54 - 50, abs(54 - 52), abs(50 - 52)) = max(4, 2, 2) = 4
3. 초기 ATR 계산 (예: 14일 기간 사용, 여기서는 4일 사용):
- 초기 ATR = (5 + 4 + 4 + 4) / 4 = 4.25
4. 이후 ATR 계산 (14일 ATR 계산법 사용):
- 5일 이후 데이터를 고려하여 ATR을 계속 계산합니다. 예를 들어, 6일 데이터를 추가로 고려하면:
- 6일 데이터: 고가 = 55, 저가 = 51, 종가 = 54
- 6일의 TR 계산: TR = max(55 - 51, abs(55 - 53), abs(51 - 53)) = max(4, 2, 2) = 4
- ATR 업데이트: \( \text{ATR}_{\text{현재}} = \left( 4.25 \times 13 + 4 \right) / 14 = 4.21 \)
요약
ATR은 시장 변동성을 측정하는 데 도움을 주며, Turtle Trading에서 손절매 설정 및 포지션 크기 결정을 위해 사용됩니다. ATR 계산을 요약하면 다음과 같습니다:
1. 각 기간의 진폭(TR) 계산.
2. 초기 ATR 계산: 진폭의 평균.
3. 이후 ATR 계산: 와일더의 평활화 방법 사용.